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ルック・バック・オプション

用 語ルック・バック・オプション
よびかなルック・バック・オプション
英 語Lookback Option
別 名
カテゴリー分類派生商品/オプション取引
関連用語エキゾチック・オプション
参照資料

ルック・バック・オプション とは

オプション取引エキゾチック・オプション)で、オプションの発行日から満期日までの原資産価格の最高値、若しくは最安値を行使価格とする取引を「ルック・バック・オプション」と言う。
また、原資産をオプション期間中の最安値で買う権利をルック・バック・コールオプションと呼び、原資産をオプション期間中の最高値で売る権利をルック・バック・プットオプションと呼ぶ。

通常のオプションでは、権利行使価格は約定時点において予め決められており、その満期日での価格は原資産の約定時点の価格のみで決まります。これに対して、ルック・バック・オプションの価格は、その満期日において原資産の約定時点の価格だけでは決まらず、その約定時点からの価格変動の過程(サンプルパス)に依存する点で大きく異なっています。


ルック・バック・オプション以外の派生商品・オプション取引の用語は、カテゴリー「派生商品/オプション取引」をご覧下さい。



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