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流動性プレミアム仮説

用  語流動性プレミアム仮説
よびかなりゅうどうせいプレミアムかせつ
英  語Liquidity premium hypothesis
別  名リクイディティ・プレミアム・ハイポセシス
カテゴリー分類投資分析/債券投資
関連用語イールドカーブ
参照資料

流動性プレミアム仮説 とは

イールドカーブの形を説明するための仮説で、長期金利はリスク分(不確実性)だけ短期金利よりも高くなるという仮説を「流動性プレミアム仮説」と言い、「リクイディティ・プレミアム・ハイポセシス」とも言われています。

流動性プレミアム仮説は、資金の運用期間が長くなるほど将来に金利が変動して損失を被る可能性は大きくなります。短期金利に上乗せされるリスク部分をリスク・プレミアムと言います。長期金利は、将来に対する不確実性が大きく、短期金利と比べて流動性がないため、その対価としてプレミアムがつくという考え方です。


流動性プレミアム仮説以外の投資分析/債券投資の用語は、カテゴリー「投資分析/債券投資」をご覧下さい。



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