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ラダー型ポートフォリオ

用  語ラダー型ポートフォリオ
よびかなラダーがたポートフォリオ
英  語Ladder Portfolio
別  名ラダーポートフォリオ
カテゴリー分類債券投資/その他
関連用語ブレット型ポートフォリオ、ダンベル型ポートフォリオ
参照資料

ラダー型ポートフォリオ とは

債券ポートフォリオ運用戦略の一種で、短期債から長期債まで、残存期間の異なる債券に、それぞれほぼ等しいウェイトで投資する、債券のポートフォリオ運用戦略を「ラダー型ポートフォリオ」と言い、「ラダーポートフォリオ」とも呼ばれています。

ラダー型ポートフォリオの名称は、債券の年限構成と投資額をグラフにした時に梯子(ladder)を横にしたような形状をしていることに由来しています。

ラダー型ポートフォリオは、運用期間中に組入債券の償還を迎えると、一定のルールに従い、償還金を再び長期債へ投資し、常に均等な組入比率が維持される仕組みになっているため、日々のポートフォリオ管理が容易であり、特に金利 動向の行方が不透明な状況において有効な手法と言えますが、債券相場が好調な場合でも、運用に制約があるため、積極的な収益を目指すことができないといった欠点がある。


ラダー型ポートフォリオ以外の債券投資・その他の用語は、カテゴリー「債券投資/その他」をご覧下さい。



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