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用 語 | 予想最大損失額 |
よびかな | よそうさいだいそんしつがく |
英 語 | Value at risk |
別 名 | VaR(ブイエーアール)、バリュー・アット・リスク |
カテゴリー分類 | 派生商品/リスク管理 |
関連用語 | |
参照資料 | − |
統計的手法を使って、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標を「バリュー・アット・リスク」と言い、英語表記の「Value at risk」を略して、「VaR」とも呼ばれ、直訳すると「予想最大損失額」となります。
予想最大損失額は、今現在持っている資産を、今後も一定期間保有(保有期間)し続けたとして、株価や金利などの変動(リスクファクター)にさらされることで、どれくらい損失を被る可能性があるか(信頼水準)を、過去のデータを基に統計的に計測する手法です。また、過去のデータとは、過去の一定期間(観測期間)に遡って、その間に起きた価格推移のことを指します。
尚、予想最大損失額は、1990年代初頭から欧米の金融機関で利用され始め、1993年に発表された第2次BIS規制案において金融機関の市場リスク管理手法として採用が推奨されたのをきっかけに日本でも急速に普及しました。そして、現在では、時価会計への移行により、金融機関だけでなく、大手企業の財務部門などにおいても採用されるようになってきています。
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