金融マネー専門用語辞典

金融マネー専門用語辞典


HOME金融マネー専門用語辞典派生商品(カテゴリー検索)予想最大損失額派生商品に関係する本
  よ行(全体)予想最大損失額予想最大損失額に関係する本
  よ行(カテゴリー別)予想最大損失額金融派生商品運用に関係する本
  逆引き検索 (額)予想最大損失額

予想最大損失額

用  語予想最大損失額
よびかなよそうさいだいそんしつがく
英  語Value at risk
別  名VaR(ブイエーアール)、バリュー・アット・リスク
カテゴリー分類派生商品/リスク管理
関連用語
参照資料

予想最大損失額 とは

統計的手法を使って、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標を「バリュー・アット・リスク」と言い、英語表記の「Value at risk」を略して、「VaR」とも呼ばれ、直訳すると「予想最大損失額」となります。

予想最大損失額は、今現在持っている資産を、今後も一定期間保有(保有期間)し続けたとして、株価や金利などの変動(リスクファクター)にさらされることで、どれくらい損失を被る可能性があるか(信頼水準)を、過去のデータを基に統計的に計測する手法です。また、過去のデータとは、過去の一定期間(観測期間)に遡って、その間に起きた価格推移のことを指します。

尚、予想最大損失額は、1990年代初頭から欧米の金融機関で利用され始め、1993年に発表された第2次BIS規制案において金融機関の市場リスク管理手法として採用が推奨されたのをきっかけに日本でも急速に普及しました。そして、現在では、時価会計への移行により、金融機関だけでなく、大手企業の財務部門などにおいても採用されるようになってきています。


予想最大損失額以外の派生商品・リスク管理の用語は、カテゴリー「派生商品/リスク管理」をご覧下さい。



カテゴリー別 50音
通貨預金債券投資株式投資投資信託外貨投資派生商品
日本経済世界経済経済指標経済指数財務会計国際情勢投資分析
会社経営貿易年金保険家計・生活不動産税金・租税

金融派生商品(デリバティブ)用語に関係する本


HOME

許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。


カテゴリー検索
● 通貨
● 預金
● 債券投資
● 株式投資
● 投資信託
● 外貨投資
● 派生商品
● 日本経済
● 世界経済
● 経済指標
● 経済指数
● 財務会計
● 国際情勢
● 投資分析
● 会社経営
● 貿易
● 年金
● 保険
● 家計・生活
● 不動産
● 税金・租税
50音検索 (全体)
   ・    ・
   ・    ・
カスタム検索