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翌日物金利スワップ

用  語翌日物金利スワップ
よびかなよくじつものきんりスワップ
英  語Overnight Index Swap
別  名OIS
カテゴリー分類派生商品/スワップ取引
関連用語金利スワップ
参照資料

翌日物金利スワップ とは

コール市場で取引される翌日物コールの将来のレートと数週間から2年間程度までの固定金利とを金利スワップする取引を「翌日物金利スワップ」と言い、英語表記の「Overnight Index Swap」を略して「OIS」とも呼ばれています。

翌日物金利スワップは、翌日物レート(変動金利)として、日本円の場合は「無担保コールオーバナイトレート(加重平均値)」、米ドルの場合は「FF金利(Federal Funds Rate)」、ユーロの場合は「EONIA(Euro Overnight Index Average)」が参照され、また固定金利は「OISレート」と呼ばれます。

一般に翌日物金利スワップには、政策金利に関する見通しが折り込まれているため、金融市場の先行きに対するマーケットの見方を示しており、現在、欧米市場では、現物資金または短期の債券取引に対するヘッジや裁定の手段として活発に取引が行われています。また、マーケットでは、LIBORと翌日物金利スワップの金利差には「信用リスクや流動性リスクが表れる」とされており、中央銀行も金融市場の分析で本金利差に注目しています。


翌日物金利スワップ以外の派生商品・スワップ取引の用語は、カテゴリー「派生商品/スワップ取引」をご覧下さい。



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