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ベーシス・ポイント・バリュー

用  語ベーシス・ポイント・バリュー
よびかなベーシス・ポイント・バリュー
英  語Basis Point Value
別  名BPV
カテゴリー分類投資分析/債券投資
関連用語
参照資料

ベーシス・ポイント・バリュー とは

金利が1ベーシス・ポイント(0.01%)変化した時の債券やデリバティブなどの金融商品の現在価値の変化額のことを「ベーシス・ポイント・バリュー」と言い、英語表記の「Basis Point Value」を略して「BPV」とも言われています。

ベーシス・ポイント・バリューは、金利リスク指標の一つで、金融商品の金利感応度を示すものとなっています。また、複数の金融商品からなるポートフォリオ(ポジション)のベーシス・ポイント・バリューを求める場合には、各商品のベーシス・ポイント・バリューを構成比で加重して求めることになります。

尚、金利のこうした変化に対する価値変化を数値化する金利感応度分析のリスク指標には、ベーシス・ポイント・バリュー以外にもグリッド・ポイント・センシティビティ(GPS)があります。


ベーシス・ポイント・バリュー以外の投資分析/債券投資の用語は、カテゴリー「投資分析/債券投資」をご覧下さい。



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