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ピュア・エクスペクテーション・ハイポセシス

用  語ピュア・エクスペクテーション・ハイポセシス
よびかなピュア・エクスペクテーション・ハイポセシス
英  語Pure expectation hypothesis
別  名純粋期待仮説
カテゴリー分類投資分析/債券投資
関連用語イールドカーブ
参照資料

ピュア・エクスペクテーション・ハイポセシス とは

イールドカーブの形を説明するための仮説で、長期金利は将来の金利の期待値で決定されるという理論を「ピュア・エクスペクテーション・ハイポセシス」と言い、「純粋期待仮説」とも言われています。

ピュア・エクスペクテーション・ハイポセシスは、長期の金利で運用しても、短期の金利で運用しても、結果が同じになるように長期の金利が決められるという理論で、期待値とは、将来金利の予測値のことです。

例えば、現在の1年物の短期金利が10%であるとします、1年先に1年物の預金金利がいくらになっているのかはわかりませんが、現時点でこれを12%と予想するのであれば、2年物の長期金利は、約11%に決まるという理論です。つまり、長期金利11%で2年間運用するのと、短期金利10%で1年間と1年先の短期金利12%で1年間運用した結果が等しくなるということを示しています。


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