金融マネー専門用語辞典

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日経平均リスクコントロール・インデックス

用  語日経平均リスクコントロール・インデックス
よびかなにっけいへいきんリスクコントロール・インデックス
英  語Nikkei 225 Risk Control Index
別  名
カテゴリー分類経済指数/株価指数・日本
関連用語日経、日経平均ストラテジー・インデックス・シリーズ
参照資料

日経平均リスクコントロール・インデックス とは

日本経済新聞社が算出・公表している、日経平均を対象に、日経平均よりもボラティリティー(変動率)を低く抑え、一定の水準内に収まるようにコントロールした指数を「日経平均リスクコントロール・インデックス」と言い、日経平均ストラテジー・インデックス・シリーズの一種です。

日経平均リスクコントロール・インデックスは、日経平均よりも変動率が安定した運用を求める投資家のニーズに対応したものとなっていて(算出開始は2011年6月6日。2001年12月28日の値を10000として算出)、具体的には、市場参加者が予想する日経平均のボラティリティ(変動率)を示す日経平均ボラティリティー・インデックス(日経平均VI)を使って算出され、過去20営業日の日経平均VIの最大値が15%を上回ると、指数の変動率を引き下げて値動きが緩やかになるように調整されます。
ちなみに、過去の経験則では、株価下落時に日経平均VIが上昇する傾向があり、この上昇に伴ってリスクコントロール指数の変動率が引き下げられるため、日経平均リスクコントロール・インデックスの下落は日経平均に比べて小幅にとどまります。


日経平均リスクコントロール・インデックス以外の経済指数・株価指数・日本の用語は、カテゴリー「経済指数/株価指数・日本」をご覧下さい。



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