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日経平均カバードコール・インデックス

用  語日経平均カバードコール・インデックス
よびかなにっけいへいきんカバードコール・インデックス
英  語Nikkei 225 Covered Call Index
別  名
カテゴリー分類経済指数/株価指数・日本
関連用語日経、日経平均ストラテジー・インデックス・シリーズ
参照資料

日経平均カバードコール・インデックス とは

日本経済新聞社が算出・公表している、日経平均株価を対象に投資戦略の一つであるカバード・コール戦略を行った場合の収益を表わす指数を「日経平均カバードコール・インデックス」と言い、日経平均ストラテジー・インデックス・シリーズの一種です。

日経平均カバードコール・インデックスは、日経平均に連動する資産の保有とカバードコールを組み合わせたストラテジー指数であり、相場の先行きが膠着すると予想される場面で、少しでも運用成績を高めたいという投資家のニーズに対応したものとなっています。

日経平均カバードコール・インデックスは、日経平均に連動する資産を保有すると同時に、オプション取引でコール(買う権利)を売る戦略を想定し、相場が下げるか横ばいでも一定の運用益を上げることができ、その収益を指数化しています(算出開始は2011年6月6日、2001年末を10000として算出)。
具体的には、その時の日経平均より5%高い権利行使価格のコールを売り、毎月ある特別清算指数(SQ)の算出日に期先物に乗り換えると仮定して算出されます。ちなみに、日経平均カバードコール・インデックスは、過去の推移を見た場合、株価の上昇局面では日経平均ほど上昇せず、一方で下落局面では日経平均より下げが小さくなる傾向があります。


日経平均カバードコール・インデックス以外の経済指数・株価指数・日本の用語は、カテゴリー「経済指数/株価指数・日本」をご覧下さい。



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