金融マネー専門用語辞典

金融マネー専門用語辞典


HOME金融マネー専門用語辞典経済指数(カテゴリー検索)日経平均インプライド・ボラティリティ経済指数に関係する本
  に行(全体)日経平均インプライド・ボラティリティ日経平均インプライド・ボラティリティに関係する本
  に行(カテゴリー別)日経平均インプライド・ボラティリティ株価指数に関係する本
  逆引き検索    

日経平均インプライド・ボラティリティ

用  語日経平均インプライド・ボラティリティ
よびかなにっけいへいきんインプライド・ボラティリティ
英  語
別  名日経平均IV
カテゴリー分類経済指数/株価指数・日本
関連用語日経、オプション
参照資料

日経平均インプライド・ボラティリティ とは

日本経済新聞社が算出・公表していた、現在のプレミアムから将来の変動率を予測したものをいい、市場参加者が今後プレミアムがどのように変化するかを数値化したものを「日経平均インプライド・ボラティリティ」と言い、「日経平均IV」とも呼ばれています。

日経平均インプライド・ボラティリティは、日経平均の終値に近い、大阪証券取引所(現・大阪取引所)で取引された日経平均オプション(コールとプットそれぞれ2銘柄、合計4銘柄)を対象に、ブラック・ショールズ・モデルを使って計算されました。この4銘柄の取引が全て成立していれば、それぞれの銘柄で求めたインプライド・ボラティリティの平均となり、日経平均インプライド・ボラティリティは、将来の値動きや資産配分などを考える際に活用できました。ちなみに、過去のデータを分析した場合、日経平均インプライド・ボラティリティと日経平均は逆相関の傾向が強く、日経平均インプライド・ボラティリティが上昇すると、日経平均が大きく下げる可能性が高まると言われていました。

尚、日経平均インプライド・ボラティリティは、1989年6月12日に大阪証券取引所で、日経平均を対象としたオプション取引が始まったのに伴い、同年6月13日の日本経済新聞の朝刊から掲載されましたが、2010年11月19日から、日経平均インプライド・ボラティリティと比べて、より精度の高い日経平均VI日経平均ボラティリティー指数)が算出・公表されたのに伴い、日経平均インプライド・ボラティリティの公表は中止となりました。


日経平均インプライド・ボラティリティ以外の経済指数・株価指数・日本の用語は、カテゴリー「経済指数/株価指数・日本」をご覧下さい。



カテゴリー別 50音
通貨預金債券投資株式投資投資信託外貨投資派生商品
日本経済世界経済経済指標経済指数財務会計国際情勢投資分析
会社経営貿易年金保険家計・生活不動産税金・租税

経済指数用語に関係する本


HOME

許可なく文章、画像等を転載することを禁じます。


カテゴリー検索
● 通貨
● 預金
● 債券投資
● 株式投資
● 投資信託
● 外貨投資
● 派生商品
● 日本経済
● 世界経済
● 経済指標
● 経済指数
● 財務会計
● 国際情勢
● 投資分析
● 会社経営
● 貿易
● 年金
● 保険
● 家計・生活
● 不動産
● 税金・租税
50音検索 (全体)
   ・    ・
   ・    ・
カスタム検索