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日経平均VI

用  語日経平均VI
よびかなにっけいへいきんブイアイ
英  語
別  名日経平均ボラティリティー・インデックス、日経平均ボラティリティー指数
カテゴリー分類経済指数/株価指数・日本
関連用語日経
参照資料

日経平均VI とは

日本経済新聞社が算出・公表している、投資家が日経平均株価の将来の変動をどのように予想しているかを表した指数を「日経平均VI」と言い、「日経平均ボラティリティー・インデックス」や「日経平均ボラティリティー指数」とも呼ばれています。

日経平均VIは、投資家が予想する将来の株式相場の変動率をオプション価格を使って指数化したもので、現在の市場で見込まれている日経平均の1カ月先の変動率(年率)を示しており、この指数値が高い程、投資家が今後、相場が大きく変動すると見込んでいることを意味します。

日経平均VIの算出方法は、大阪取引所に上場している日経平均先物、及び日経平均オプションの価格を基に算出し、直近二限月のオプションのうち、直近限月の先物価格を基準としてアウト・オブ・ザ・マネーOTM)となる行使価格のオプション価格を使って、各々の限月ボラティリティーを求め、満期が30日になるように線形補間を行っています。

また、日経平均VIは、かつての日経平均IVが計算対象をプット(売る権利)とコール(買う権利)の合計4銘柄に限定してきたのに対して、その対象銘柄を広げて、限月も1限月から2限月に増やしており、また確率理論を応用して、従来に比べて精度の高い変動率の算出を可能としています。


日経平均VI以外の経済指数・株価指数・日本の用語は、カテゴリー「経済指数/株価指数・日本」をご覧下さい。



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