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定量評価

用  語定量評価
よびかなていりょうひょうか
英  語Quantitative analysis
別  名
カテゴリー分類投資信託/運用評価
関連用語
参照資料

定量評価 とは

投資家などがそれぞれの投資信託に対し、投資判断をする時に参考にする評価方法の一つで、評価機関が独自の統計的手法により、ファンドの過去の運用実績など数値で計れるものを数量的に分析・評価する方法を「定量評価」と言う。

定量評価により、パフォーマンス評価を行う場合、収益率の計算方法には、運用担当者がコントロールできないキャッシュフローの影響を排除した時間加重収益率などを使用し、また、評価の期間には、パフォーマンスの状況が短期的には偶然の要素にも大きく左右されるため、中長期にわたる運用実績の検証を行う必要があります。

また、定量評価は、評価手段が数値のみのため、客観性が高いと考えられますが、一方で将来もそのパフォーマンスが続くかどうかは分からないため、実際のファンド評価にあたっては、数値以外の評価である定性評価も合わせて使われています。

尚、定量評価は、マーケットとの比較であるベンチマーク比較や、他のファンドとの相対比較であるユニバース比較などがあります。


定量評価以外の投資信託・運用評価の用語は、カテゴリー「投資信託/運用評価」をご覧下さい。



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