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デュレーション

用  語デュレーション
よびかなデュレーション
英  語Duration
別  名
カテゴリー分類債券投資/その他
関連用語
参照資料

デュレーション とは

債券投資で元本を回収するまでに必要な平均回収期間のこと、また、金利が変動した場合、債券価格がどの程度変化するかを表す価格変動性(価格弾力性)を「デュレーション」と言う。

平均回収期間を表すデュレーションは、債券の将来の利息収入と償還金の合計額が実質的に平均何年後に元本を回収できるかを見るものです。これより、債券の満期までの期間(残存期間)が長いと回収までに時間がかかるため、デュレーションは大きくなり、またクーポンレートが高いと回収までに時間がかからないため、デュレーションは小さくなります。

価格変動性を表すデュレーションは、債券の金利の変化に対する、債券価格の変動の割合を見るもので、金利が一定の変動をした時に債券価格がどの程度変化するかを示すものです、この値(絶対値)が大きいほど、金利の変動による債券価格への影響が大きいことを示します。


デュレーション以外の債券投資・その他の用語は、カテゴリー「債券投資/その他」をご覧下さい。



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