金融マネー専門用語辞典

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デルタヘッジ

用  語デルタヘッジ
よびかなデルタヘッジ
英  語Delta hedge
別  名
カテゴリー分類派生商品/オプション取引
関連用語
参照資料

デルタヘッジ とは

オプション取引において、デルタを利用してオプションの価格変動リスクを回避する方法を「デルタヘッジ」と言う。

デルタヘッジは、原資産の価値変化とオプションの価値変化を、デルタ値の合計がなるべく小さくなるようにして、トータルで価値の変動を軽減することを指します。

尚、オプション取引において、デルタを0すれば原資産価格の変動の影響を受けないことになり、このようにデルタを0にする方法を「デルタ・ニュートラル・ヘッジ」と言います。


デルタヘッジ以外の派生商品・オプション取引の用語は、カテゴリー「派生商品/オプション取引」をご覧下さい。



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