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タイムディケイ

用  語タイムディケイ
よびかなタイムディケイ
英  語Time Decay
別  名
カテゴリー分類派生商品/オプション取引
関連用語
参照資料

タイムディケイ とは

オプション取引において、オプションの「時間的価値」が時間の経過とともに減少していくことを「タイムディケイ」と言う。

オプションの価値は、本質的価値時間価値の合算で算定されますが、時間価値は満期までの残存日数が少なくなると原資産の価格変動の可能性が小さくなるのにあわせ、最初はゆっくり低下し、権利行使日に近付くにつれて加速したのち、最終的にはゼロになります。

権利行使日までの残存期間に対するオプション価格の減少率をシータ(セータ)と言い、タイムディケイ(時間価値の減少)によって、1日ごとに失われていくオプション価格の減少幅であり、一般的に残存期間が短くなるほどシータも大きくなります。


タイムディケイ以外の派生商品・オプション取引の用語は、カテゴリー「派生商品/オプション取引」をご覧下さい。



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