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ストレステスト

用  語ストレステスト
よびかなストレステスト
英  語Stress test
別  名
カテゴリー分類派生商品/リスク管理
関連用語
参照資料

ストレステスト とは

金融市場での不測事態が生じた場合に備え、パニック状況に金融機関のポートフォリオ損失程度や損失回避策を予めシミュレーションしておく、リスク管理手法を「ストレステスト」と言う。

金融市場では、ブラックマンデーやアジア通貨危機等、通常の市場環境下では考えられないような大幅な価格変動が時として起こりうるケースがあります。
ストレステストでは、一般に発生の確率が低いと考えられるリスクシナリオをいくつか用意すると共に、ヒストリカルデータから異常な環境下のものを抽出し、発生確率や変動パターンを当該シナリオに当てはめて、現在のポジションが抱える潜在的なリスク度合いを計測し、不測の事態に備えるようにする。また、このようなリスク分析に加えて、リスクに対する準備を、広い意味でストレステストを呼ぶこともあります。

ストレステストは、金融機関の限界を判断することができる指標となり、2008年のリーマンショックの時にも2009年3〜5月のストレステストの結果によって、22行の米金融機関のうち9行が資本増強が必要だと判断されました。


ストレステスト以外の派生商品・リスク管理の用語は、カテゴリー「派生商品/リスク管理」をご覧下さい。



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