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スキュー指数

用  語スキュー指数
よびかなスキューしすう
英  語CBOE Skew Index
別  名
カテゴリー分類経済指数/リスク指数・米国
関連用語
参照資料

スキュー指数 とは

シカゴ・オプション取引所CBOE)が公表する、S&P500を対象とするオプション価格のデータ(アウト・オブ・ザ・マネーのオプション価格)を使用し、市場の歪みを数値化したリスク指数を「スキュー指数」と言う。

スキュー指数は、ファイナンス理論でテール・リスクとかブラック・スワン・イベントとか言われる、突発的に発生する大幅な下落が発生するリスクを示す指標となっていて、オプション市場で、将来の大きな価格変動に備える取引が増えると上昇する仕組みであり、その特色は、ブラック・スワンの登場を警戒する不安心理の高まりを示します。

尚、スキュー指数の指数値が100の時は、平常の状態であり、あまりテール・リスク(発生確率は低いが発生すると巨額の損失となるリスク)がないことを意味し、一方で100を超えてくると、下落の場合のテール・リスクが通常以上に大きくなってきていることを意味します。


スキュー指数以外の経済指数・リスク指数・米国の用語は、カテゴリー「経済指数/リスク指数・米国」をご覧下さい。



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