金融マネー専門用語辞典

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信用デリバティブ

用  語信用デリバティブ
よびかなしんようデリバティブ
英  語Credit derivative
別  名クレジット・デリバティブ
カテゴリー分類派生商品/デリバティブ
関連用語
参照資料

信用デリバティブ とは

貸付債権や社債などの信用リスクを取引する金融派生商品(デリバティブ)を「信用デリバティブ」と言い、「クレジット・デリバティブ」とも呼ばれています。

信用デリバティブは、相対で取引されるオフバランス上の契約で、明示的に信用リスクを移転することが可能になっており、ローン・債券株式などの資産を対象とし、スワップやオプションなどの形態で取引するのが一般的となっています。
現在、その種類には、クレジット・デフォルト・スワップトータル・リターン・スワップ、クレジット・スプレッド・オプションなどがあります。
また、信用デリバティブでは、プロテクションの買い手は、本契約による保証を得る条件として、デフォルトした資産を保有している必要はなく、また実損を被る必要もありません。

代表的な信用デリバティブは、「クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)」であり、これは社債国債、貸付債権などの信用リスクに対して、保険の役割を果たすデリバティブ契約となっています。その仕組みは、CDSの買い手は、債権者や投資家で、プレミアム(保証料)を支払う代わりに、契約の対象となる債権が契約期間中に債務不履行となった場合、それによって生じる損失を保証してもらえます。一方で、CDSの売り手は、プレミアムを受け取る代わりに、万が一債務不履行になった場合、買い手に対して損失分を支払うことになります。


信用デリバティブ以外の派生商品・デリバティブの用語は、カテゴリー「派生商品/デリバティブ」をご覧下さい。



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