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債券先物取引

用  語債券先物取引
よびかなさいけんさきものとりひき
英  語Bond futures
別  名 
カテゴリー分類派生商品/先物取引
関連用語金融先物取引
参照資料

債券先物取引 とは

債券を対象とした先物取引を「債券先物取引」と言い、金融派生商品(デリバティブ)の金融先物取引の一種です。

債券先物取引は、将来の特定の期日に、特定の債券を予め取り決めた価格で取引することを約束する契約を指し、通常、売買単位や受渡期日などの取引条件が定型化され、一定の証拠金を差し入れるだけで売買ができ、かつ期日前にも決済することができます。また、決済については、期日に現物を受渡しすることはほとんどなく、反対売買をして差額授受により差金決済するのが普通となっています。

尚、債券先物取引は、実際に発行されている債券ではなく標準物を取引対象としており、現物授受の場合、標準物は実在しないため、最終決済では受渡適格銘柄の授受が行われます。

現在、債券先物取引は、主に国債を対象に取引所で日々売買されており、日本においては、1985年から長期国債先物取引が行われています。その背景として、公社債残高の累増と金利の自由化の進展に伴い債券の価格変動への対応の必要性が高まったことや、海外の主要市場で先物取引が重要なものとして定着してきたことなどから、海外市場と同様に債券(長期金利)のヘッジ手段を備えるべきとの機運が高まったことがあります。


債券先物取引以外の派生商品・先物取引の用語は、カテゴリー「派生商品/先物取引」をご覧下さい。



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