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キャップとフロア

用  語キャップとフロア
よびかなキャップとフロア
英  語
別  名
カテゴリー分類派生商品/デリバティブ
関連用語
参照資料

キャップとフロア とは

キャップとフロアは、金利オプションの一種で、変動金利が、あらかじめ決めた上限金利を上回った場合に、変動金利と上限金利の差額をキャップの売り手が、買い手に支払うことを約する取引を「キャップ」と言う。キャップは、変動金利借入れの金利上昇リスクのヘッジ等で利用されます。

一方、変動金利が、あらかじめ決めた下限金利を下回った場合に、下限金利と変動金利の差額をフロアの売り手が、買い手に支払うことを約する取引を「フロア」と言い、フロアは、変動金利運用の金利低下リスクのヘッジ等で利用されます。

尚、金利オプションとは、オプション取引の中で、金利商品を原資産とするデリバティブ取引であり、その代表的なものには「スワップション」、「キャップ」、「フロア」の3つがあります。また、キャップを対象とするオプション取引もあり、これを「キャップション」と言います。


キャップとフロア以外の派生商品・デリバティブの用語は、カテゴリー「派生商品/デリバティブ」をご覧下さい。



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