金融マネー専門用語辞典

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金利スワップ

用  語金利スワップ
よびかなきんりスワップ
英  語Interest Rate Swap
別  名インタレスト・レート・スワップ
カテゴリー分類派生商品/スワップ取引
関連用語
参照資料

金利スワップ とは

金利のみを交換対象とするスワップ取引を「金利スワップ」と言い、「インタレスト・レート・スワップ」とも呼ばれています。

金利スワップは、同一通貨間で異なる種類の金利を取引の当事者間で交換するもので、最も多い取引としては、固定金利変動金利の交換があり、金利スワップでは、固定金利と6ヵ月LIBORとを半年毎に交換する取引などが具体例として挙げられます。

一般に金利スワップは、金融機関や企業などで金利変動リスクを回避する手段の一つとして日常的に利用されています。また、実際の元本を取引の当事者間で移動させない「想定元本」で取引されおり、オフバランス取引となっています。

尚、金利スワップの取引は、取引所を通さずに当事者間で直接取引をする「相対取引」によって行われるため、その取引条件(想定元本、取引期間、金利種類、利払い等)については当事者間で予め取り決めることになります。


金利スワップ以外の派生商品・スワップ取引の用語は、カテゴリー「派生商品/スワップ取引」をご覧下さい。



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