金融マネー専門用語辞典

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金利キャップ

用  語金利キャップ
よびかなきんりキャップ
英  語Cap
別  名Cap
カテゴリー分類派生商品/オプション取引
関連用語 
参照資料

金利キャップ とは

オプション取引で、オプションの買い手が売り手に対してオプション料プレミアム)を支払うことによって、契約期間中の各金利更改日に基準金利がストライクプライス(キャップレート)を上回った場合に、その差額(金利差)を受け取ることができる取引を「金利キャップ」と言い、「Cap」とも記載され金利オプションの一種。

金利キャップは、デリバティブを活用した金利上限契約であり、キャップの買い手は主に変動金利の上昇リスクのヘッジに利用し、一方で売り手は利回り向上のために利用するのが一般的です。


金利キャップ以外の派生商品・オプション取引の用語は、カテゴリー「派生商品/オプション取引」をご覧下さい。



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