金融マネー専門用語辞典

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金利オプション

用  語金利オプション
よびかなきんりオプション
英  語Interest Rate Option
別  名 
カテゴリー分類派生商品/オプション取引
関連用語 
参照資料

金利オプション とは

原資産となる金利レート(スワップ金利、LIBORなど)について、予め定められた将来の一定の日、叉は期間において、一定のレート(行使価格、ストライク・プライス)で取引する権利(オプション)をを売買する取引を「金利オプション」と言う。

金利オプションは、マーケットの各種金利の変動に対応した各金利商品に対するオプション取引で、代表的なものには「スワップション」「金利キャップ」「金利フロア」の3つがあります。

尚、オプションの売買価格の事を「プレミアム」、原資産を買う権利を「コール」、売る権利を「プット」と呼びます。


金利オプション以外の派生商品・オプション取引の用語は、カテゴリー「派生商品/オプション取引」をご覧下さい。



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