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円-円スワップ

用  語円-円スワップ
よびかなえんえんスワップ
英  語
別  名
カテゴリー分類派生商品/スワップ取引
関連用語金利スワップ
参照資料

円-円スワップ とは

金利を互いに交換する金利スワップの一種で、金利同士を交換するものを「円-円スワップ」と言う。

円-円スワップは、固定金利変動金利を交換する取引が一番多いですが、その他に、長期プライムレートを指標とする長プラスワップや短期プライムレートを指標とする短プラスワップ、長期金利(5年のスワップレート等)を指標とするCMSスワップなども取引されています。

円-円スワップは、日本の金融機関や企業などが金利変動リスクを回避するために、日常的によく利用されています。特に固定金利と変動金利(LIBOR、TIBOR等)を交換するスワップ取引については、固定金利の債務者は変動金利に転換することで金利低下によるコスト上昇リスクを軽減できる一方で、変動金利の債務者は固定金利に転換することで金利上昇リスクを軽減できます。

尚、円-円スワップの対6ヶ月LIBORや対6ヶ月TIBORのスワップレートは、日本経済新聞の朝刊のマーケット欄に記載されています。


円-円スワップ以外の派生商品・スワップ取引の用語は、カテゴリー「派生商品/スワップ取引」をご覧下さい。



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