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インプライド・ボラティリティ

用  語インプライド・ボラティリティ
よびかなインプライド・ボラティリティ
英  語Implied Volatility
別  名予想変動率、IV
カテゴリー分類経済指数/一般
関連用語
参照資料

インプライド・ボラティリティ とは

オプションで使われる用語で、現在のオプション料(プレミアム)から将来の変動率を予測したものを「インプライド・ボラティリティ」と言い、「予想変動率」や英語表記の「Implied Volatility」を略して「IV」と言う。

インプライド・ボラティリティは、市場参加者が今後プレミアムがどのように変化するかを数値化したもので、市場参加者における将来の予想(人気や期待度など)が反映されています。インプライド・ボラティリティは、過去のデータに基づいて算出した変動率である歴史的変動率ヒストリカル・ボラティリティ)と現在のプレミアムを基に、諸条件を設定して、ブラック・ショールズ・モデルなどを用いて逆算して求められます。


インプライド・ボラティリティ以外の経済指数・一般の用語は、カテゴリー「経済指数/一般」をご覧下さい。



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