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アクティブリスク

用  語アクティブリスク
よびかなアクティブリスク
英  語Active risk、Tracking error
別  名トラッキングエラー
カテゴリー分類投資信託/運用評価
関連用語
参照資料

アクティブリスク とは

資産運用において、リスクを測定する尺度の一つで、ポートフォリオリターンベンチマークのリターンとの乖離の大きさを示す指標を「アクティブリスク」と言い、「トラッキングエラー」とも呼ばれています。

アクティブリスクは、目標とするベンチマークの収益率と運用するポートフォリオの収益率との差(超過収益率)の標準偏差を取った値となり、その計算方法には、実績の収益率から計算する実績トラッキングエラーとモデルを用いて推定する推定トラッキングエラーがあります。通常、この乖離が大きいほど、運用するポートフォリオがベンチマークに対して、リスクを大きく取っていることを意味します。

また、アクティブリスクは、投資信託の運用成果を評価する尺度としても使われます。この場合、リターンの誤差はベーシス・ポイント(1%の100分の1)で表示され、その数値が大きいほど、投資信託のリターンがベンチマークから乖離していることを意味します。


アクティブリスク以外の投資信託・運用評価の用語は、カテゴリー「投資信託/運用評価」をご覧下さい。



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