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アジアン・オプション

用  語アジアン・オプション
よびかなアジアン・オプション
英  語Average Option
別  名アベレージ・オプション、エイジアン・オプション
カテゴリー分類派生商品/オプション取引
関連用語エキゾチック・オプション
参照資料

アジアン・オプション とは

オプション取引エキゾチック・オプション)で、原資産または権利行使価格の特定期間の平均値(アベレージ価格)を権利行使の際の原資産価格とする取引を「アジアン・オプション」と言い、「アベレージ・オプション」若しくは「エイジアン・オプション」と呼ばれています。

アジアン・オプションは、対象となるペイオフ関数がある期間に渡る、原資産価格の平均に依存する経路依存型オプションの一つで、様々な種類があり、アジアン・オプションの区分としては、バニラ・オプションの場合と同様、コールとプット、ヨーロピアン・オプションアメリカン・オプションなどがあります。

また、観測時点には連続サンプリングと離散サンプリングの2通りがあり、平均の取り方にも算術平均と幾何平均の区分があります。さらに、バニラ・オプションのペイオフ関数における原資産価格をその平均で置き換える固定ストライクと、原資産価格ではなく権利行使価格を置き換える変動ストライクの区分もあります。


アジアン・オプション以外の派生商品・オプション取引の用語は、カテゴリー「派生商品/オプション取引」をご覧下さい。



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